R:使用ROI包

我试图使用R包ROI一个简单的投资组合优化问题。
我可以用quadprog求解“手动”得到的结果,但我真的很想了解ROI包是如何工作的。
不幸的是我遇到了一个错误,即使我坚持提供的示例斯特凡Theussl在http://statmath.wu.ac.at/courses/optimization/Presentations/ROI-2011.pdf(幻灯片26,27)

下面是代码:

library(fPortfolio) library(ROI) data(LPP2005.RET) lppData <- 100 * LPP2005.RET[, 1:6] r <- mean(lppData) foo <- Q_objective(Q = cov(lppData), L = rep(0, ncol(lppData))) full_invest <- L_constraint(rep(1, ncol(lppData)), "==", 1) target_return <- L_constraint(apply(lppData, 2, mean), "==",r) op <- OP(objective = foo, constraints = rbind(full_invest, target_return)) sol <- ROI_solve(op, solver = "quadprog")

该错误消息我得到的是:

错误(DIR ==“<=”)| (DIR = Q =“<”):操作可能只对于数字,逻辑或复杂类型

感谢你的帮助!

--------------解决方案-------------

原来,有已经固定了开发商的投资回报率quadprog插件的错误。

分类:ř 时间:2012-02-11 人气:0
本文关键词: 优化
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